거래 전략 vba

눈물없이 자동화.
Automated Trader Magazine Issue 19 Q4 2010에 게시되었습니다.
문자 그대로 전세계 수천 명의 상인이 엑셀 TM을 사용하여 기계 거래 모델을 개발하고 운영합니다. 그러나 지금까지는 연결할 수없는 격차가 실시간 시뮬레이션과 실시간 거래를 위해 이러한 모델을 자동화하는 방탄복이었습니다. Bloomberg Tradebook의 Tradebook API 제품 / 비즈니스 책임자 인 Gary Stone, Chief Strategy Officer 및 Howard Stone은 이상적인 솔루션에 대해 설명합니다.
엑셀 (Excel) 사용자가 금융 시장에서 보편적으로 사용되는 것은 아니지만 모든 사용자가 VBA 프로그래머가되는 것은 결코 아닙니다. 결과적으로 거래 커뮤니티의 상당 부분이 Excel에서 실행중인 기계 모델을 자동화하는 간단한 방법이 없기 때문에 거래가 중단되었습니다. 모델은 엑셀에서 진입 및 종료 신호를 울릴 수 있지만, 프로세스는 항상 상인이 수동으로 필수 주문을 클릭하도록 요구합니다. VBA 또는 다른 언어를 사용하여 모델을 자동화하기 위해 프로그래머를 고용하는 대신에 오타 및 오류가 자주 발생하는 상인 / 프로그래머 인터페이스로 즉시 이동합니다.
경쟁력있는 생산성 향상.
이것은 단지 편의성과 프로그래밍 비용 / 오해를 피하는 문제가 아닙니다. 적은 비용으로 더 많은 일을 할 수없는 오늘날의 금융 시장에서는 생산성, 위험 관리 및 (궁극적으로) 경쟁 우위에 관한 것입니다.
&황소; 더 많은 거래자가 더 많은 컴퓨터 화력에 액세스 할 수있게되면서 너무 많은 상인이 동일한 알파 기회를 쉽게 데이터 마이닝 할 수 있기 때문에 많은 거래 아이디어의 수명이 상당히 줄어들고 있습니다. 10 년 전에 강력한 거래 모델은 수년 동안 비 효율성을 포착 할 수있었습니다. 오늘날 초기 수익성이 좋은 모델의 성능은 수 개월에서 수 일 내에 종종 부패하기 시작합니다. 이는 새로운 모델의 생산 라인을 유지할 수있는 무역 조직의 역량에 프리미엄을 부여하고, 일단 충분히 테스트 된 후에는 최대한 빨리 시장에 출시합니다.
&황소; 지능적으로 사용될 경우 무역 자동화는 생산성을 높일 수 있습니다. 무역 집행 및 관리를 자동화 할 수있는 개인은 새로운 거래 모델을 연구하고 개발할 추가 시간을 갖고 있습니다. 헌신적 인 프로그래밍 팀에 대한 액세스 권한이없는 상인에게는 Excel에서 VBA를 탐색하지 않고도이 개발 프로세스를 용이하게 할 수있는 많은 도구가 있습니다. 열쇠는 자동화가 제공하는 시간을 가지고 있습니다. 결과적으로, 거래 운영은 전체적으로 사용 가능한 지적 자본을 극대화하고보다 효율적으로 일할 수 있습니다.
&황소; 거래자는 자신의 모델에 매개 변수가 없다고 주장하는 것이 일반적이지만 최적화 할 수있는 논리 어딘가에 적어도 하나의 매개 변수가 있습니다. Excel 테스트 중 가장 안정적이고 가장 안정적인 인접 값을 갖는 매개 변수 값은 실시간 거래를 위해 선택된 값입니다. 그러나 시장 행동에 약간의 변화가있을 경우이를 실시간으로 차선책으로 선택할 수 있습니다. 거래 모델의 자동화는 대안을 제시합니다. 즉 최적화 위험을 줄이기 위해 최고 성능 매개 변수 값을 동시에 거래하는 것입니다. 워크 플로 고려 사항은 인간 상인에게는 시나리오가 실현 가능하지 않다는 것을 의미하지만 자동화 된 Excel 솔루션이이를 제대로 수행 할 수 있습니다.
이러한 기회를 포착하기 위해서는 상인에게 투명하고 헤비급 프로그래밍이 필요없고 직관적 인 워크 플로우를 갖춘 자동화 도구가 필요합니다. 이를 달성하기위한 확실한 방법은 트레이딩 모델과 필요한 시장 사이에 자동 연결을 만드는 엑셀 구성 요소입니다. 상인이 기본 배관에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이제는 미리 만들어진 거래 모델 목록에서 전략을 선택하고 원하는 시장 및 위치 크기를 선택한 다음 "실행"을 클릭하고 자동화 구성 요소가 모든 항목을 처리하고 종료 할 수 있도록해야합니다.
여기 트릭은 상인의 ​​기존 작업 흐름을 방해하지 않으면 서이를 수행하는 것입니다. 상인이 이미 만든 Excel GUI에서 기계 모델을 실행하는 것에 익숙하다면 새로운 레이아웃을 배우는 데 시간을 낭비하고 싶지 않을 것입니다. 따라서 모든 자동화 구성 요소는 기존 Excel 통합 문서로 투명하게 삭제할 수있는 형식이어야합니다. 그런 다음 상인의 기존 기계 모델의 상태를 모니터링하면서 백그라운드에서 보이지 않게 실행되며 해당 플래그 중 하나가 구매 / 판매 조건에 따라 필요한 주문을 실행할 때마다 실행됩니다.
엑셀 내에서의 간단한 자동화는 분명히 주문이 시장에 미치는 영향을 미치지 않을 가능성이있는 곳에 많은 것을 제공합니다. 그러나 대규모 주문이나 비 유동성 시장의 경우 추가 알고리즘 실행 요소가 바람직합니다. 따라서 거래 신호에 대한 응답으로 단순한 매수 또는 매도를 지정하기보다는 매수인이 주문을 처리 할 적절한 실행 알고리즘을 선택할 수도 있습니다.
여기에 추가 된 이점은 'if'문을 중첩 할 수있는 Excel의 기능이 한층 정교함을 제공한다는 것입니다. 'if'명령문 체인을 사용하면 특정 거래 신호에 가장 적합한 실행 알고리즘을 자동으로 선택할 수 있습니다. 예 : "거래 모델 A가 C 시간 전에 시장 B의 주문을 표시하고 주문 크기가 D 공유보다 작 으면 Algo X를 실행합니다. 그렇지 않으면 Algo Y를 사용합니다.
분리 및 오버레이.
무역 자동화의 맥락에서 Excel 자체가 여러 인스턴스를 실행할 수있는 능력은 더 많은 기회를 제공합니다. 예를 들어 주식, 선물 또는 FX와 같은 개별 시장 유형에 대한 거래 모델은 별도의 Excel 인스턴스에서 실행할 수 있습니다.
상인의 관점에서 볼 때 이것은 활동을 모니터링하기 위해 Excel의 동일한 단일 인스턴스에서 다른 통합 문서 나 워크 시트간에 전환하는 것보다 인체 공학적으로 더 쉽습니다. 또 다른 장점은 다른 인스턴스를 모니터링하여 위험 관리 오버레이 만 처리하는 별도의 Excel 인스턴스를 실행할 수 있다는 점입니다.
그거 확실하니?
Excel에서 기계적 거래 모델을 자동화하는 데있어 잠재적 인 유연성은 조건이 즉각적으로 이루어질 수 있는지 (즉, 모델이 각각의 새로운 데이터 틱에 반응하는지) 또는 사전 정의 된 바 길이 (예 : 5 또는 10 분).
실생활은 매우 편리하지 않습니다. 목표 수준 이상의 단일 스플 리는 상인이 요구하는 신호 확인을 제공하지 않을 수 있지만 10 분 막대의 닫기를 기다리는 동안 알파 기회가 누락 될 수 있습니다. 따라서 Excel 무역 자동화 구성 요소가 시간 기반 확인 기능을 제공해야 할 필요가 있습니다 (예 : "긴 입력 조건은 거짓에서 참으로 이어졌으며 35 초 동안 그대로 유지되었습니다").
이 기능은 또한 무역 신호 강도를 위치 크기와 연계시킬 수 있습니다. 예를 들어, 정의 된 각 시간 단위에 대해 진입 또는 퇴출 조건이 사실이라면 더 강하게 간주 될 수 있고 계약 또는 주식의 추가 수가 자동으로 구매 / 판매 될 수 있습니다.
Excel에서 테스트 트레이딩 모델을 구축하고 다시 테스트 한 다음 실시간 거래에 자동으로 배포 할 수 있다는 점은 모든 Excel 고급 사용자에게 큰 이점입니다. 그러나, 여전히 하나의 중요한 단계 - 실시간 시뮬레이션 (또는 종이) 거래 - 를 생략합니다.
Excel 무역 자동화 퍼즐의 마지막 부분은 이러한 유형의 시뮬레이션 거래를 수행 한 다음 다시 코딩이나 재 배관 작업이 필요없이 만족스럽게 실제 생산으로 전환되면 완료됩니다.
결론.
Excel에서 거래 모델을 자동화하면 여러 수준에서 가치를 제공 할 수 있습니다. 올바른 자동화 도구는 생산성, 워크 플로 및 위험 관리의 일반적인 이점 외에도 Excel을 완벽한 통합 개발, 테스트 및 자동화 / 알고리즘 거래 환경으로 전환 할 수 있습니다.
그런데이 툴을 찾고 있다면 Tradebook Order Builder라고 부릅니다.
Bloomberg Tradebook은 선진 거래 알고리즘을 제공하고 외환 시장에서 60 개 이상의 글로벌 주식, 선물 및 옵션 시장과 41 개 통화 쌍에 대한 직접 시장 접근을 제공하는 글로벌 대행사 중개인입니다. 많은 상인들이 다양한 어플리케이션에서 밸류에이션, 투자 및 트레이딩 전략 모델을 만들고 블룸버그 프로페셔널 (Bloomberg Professional & reg; 서비스 데이터 API. 이제 Bloomberg의 데이터 API와 동일한 연결성을 사용하여 거래자는 전략을 Bloomberg Tradebook의 고성능 Order API와 통합하고 전략을 전자 실행 고속도로에 연결할 수 있습니다.
이 문서의 어떠한 내용도 증권 또는 기타 금융 상품을 매매하거나 증권 또는 기타 금융 상품에 대한 투자 자문이나 추천을 제공하겠다는 제안 또는 청약을 의미하지 않습니다. BLOOMBERG TRADEBOOK은 여기에있는 정보는 신뢰할 수있는 출처에서 얻은 것으로 믿지만 그 정확성을 보장하지는 않습니다.
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BLOOMBERG, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG TRADEBOOK는 Delaware 사의 유한 계열 파트너십 또는 자회사 인 Bloomberg Finance L. P. ( "BFLP")의 상표 및 서비스 마크입니다. Bloomberg Tradebook은 BLP 자회사 인 Bloomberg Tradebook LLC 및 그 계열사가 제공하며 BPS에서 제공됩니다.
그것을 끝내라.
그림 1 : 다양한 주에서 주문 범위가있는 Tradebook Order Builder 워크 시트.
그림 2 : 이동 평균 거래 모델에 의해 트리거되기를 기다리는 평가 상태의 주문이있는 Tradebook Order Builder 워크 시트.
회사를 AlgoWorld에 추가하십시오.
인기 품목.
저작권 및 사본; 자동화 된 상인 회사 2017 - 전략 | 규정 준수 | 과학 기술.

거래 전략 vba
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Excel VBA의 전략 코드 쌍입니다.
저의 동료들과 저는 페어 트레이딩 전략에 기반한 교수 과제를 수행하고 있습니다. 우리는 전에 BA 과정에서 VBA 연습을하지 못했습니다.
아래의 쌍 거래 코드를 살펴보고 함수 매개 변수를 계산하는 방법을 알려주십시오. price1과 price2의 경우 가격 열만 선택하지만 평균, sd 및 stopLoss는 어떻게 계산합니까? 주식으로 XLS 파일이 있고 날짜로 행이 있다고 가정합니다.
코드와 함께 찾은 다음 스크린 샷을 확인하십시오. 우리는 그런 것을 만들어야합니다.

RSI 트레이딩 전략 게임.
이 웹 연결 스프레드 시트를 사용하여 간단한 RSI 거래 전략을 백 테스트하십시오. & # 8211; 판타지 증권 거래 게임!
스프레드 시트는 귀하가 선택한 증권 시세표의 과거 가격을 다운로드하고, 일부 VBA 트리거는 상대 강도 지수 (RSI)가 사용자 정의 값보다 높거나 낮을 때 포인트를 사고 팔 수 있습니다.
이 기사 하단의 링크에서 가져 오기.
거래 논리는 정교하거나 복잡하지 않습니다 (자세한 내용은 아래에서 자세히 설명합니다).
그러나 비슷한 원칙을 사용하여 향상된 전략을 개발하고 백 테스팅 할 수 있습니다. 예를 들어, ATR 또는 확률 적 진동기와 같은 여러 지표를 사용하여 구매 / 판매 지점을 트리거하기 전에 추세를 확인하는 계획을 코딩 할 수 있습니다.
물어보기 전에 스프레드 시트에 대한 몇 가지 사항을 명확히 설명하겠습니다.
현실적인 거래 전략이 아닙니다. 거래 비용이나 기타 요소가 포함되어 있지 않습니다. VBA는 간단한 백 테스팅 알고리즘을 어떻게 코드화하는지 보여줍니다. & # 8211; 그것을 향상 시키거나, 찢어 버리거나, 그냥 괴짜처럼 풀어주세요.
하지만 가장 중요한 것은 게임이 & # 8211; 매개 변수를 변경하고, 새로운 주식을 시도하고 재미있게 보내십시오! 예를 들어, 스프레드 시트는 투자 포트의 복합 연간 성장률을 계산합니다. 이 숫자를 가능한 한 높게하려고하십시오.
스프레드 시트를 사용하여 정의 할 수 있습니다.
주식 시세 표시기, 시작일 및 종료일 RSI 창 RSI의 가치보다 작은 주식을 팔고 싶을 때 RSI의 가치보다 낮은 주식을 팔고 싶을 때 주식의 비율 각 거래에서 당신이 0 일에 얻은 돈의 양을 0 일에 사야 할 주식의 수로 매매하십시오.
버튼을 클릭하면 일부 VBA가 장면 뒤에서 똑딱 거리며 시작됩니다.
야후의 시작 날짜와 종료 날짜 사이의 과거 주가를 다운로드하면 시작일과 종료일 사이의 매일 RSI를 계산합니다 (물론 RSI 창을 제거함). 0 일에 시작할 수 있습니다. 거래)는 1 일 이후의 현금 냄비와 함께 다수의 주식을 구매하고, RSI가 사전 정의 된 가치를 초과하면 정의 된 비율의 주식을 판매하거나 RSI가 사전 정의 된 가치 이하로 떨어지면 주식의 일부를 구매합니다 원래의 현금 냄비의 가치, 현금과 주식의 최종 가치 및 거래 일수를 고려하여 복합 연평균 성장률.
RSI가 판매를 시작하면 로직이 매도를 트리거해야 매도가 다시 트리거 될 수 있습니다 (반대의 경우도 마찬가지입니다). 즉, 한 번에 두 개의 판매 트리거 또는 두 개의 구매 트리거가있을 수 있습니다.
또한 가까운 가격, RSI 및 매수 / 매도의 플롯을 얻을 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 판타지 부 (富)의 플롯도 늘어납니다.
구매 / 판매 포인트는 다음 VBA & # 8211; 논리를 따르는 것은 쉽습니다.
Excel에서 VBA의 나머지 부분을 봅니다 (배울 곳이 많습니다)
적절한 카페인을 섭취 한 경우 VBA를 향상시켜 다른 지표를 사용하여 거래 포인트를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70 이상으로 상승하고 MACD가 신호 라인 아래로 떨어지는 경우에만 판매 포인트를 트리거 할 수 있습니다.
8 가지 생각 & ldquo; RSI 트레이딩 전략 게임 & rdquo;
이 계산기는 매수 / 매도 지표를 50에 가까울수록 최종 부의 가치가 높다는 것을 의미합니다. 이것은 다음 매개 변수를 입력하여 예시 할 수 있습니다. 이것이 incorect 일 가능성이 있습니까?
주식 시세 VTI.
시작일 16-Nov-09
종료 날짜 15-Nov-14
RSI 50.1 이상 판매하십시오.
RSI 49.9 미만으로 구입하십시오.
매 거래마다 매수 / 매도 40.
# 0 일째에 구입할 주식 17.
0 일째 현금 냄비 1000.
Mac 용 Excel에서 GetData의 다음 문은 컴파일 오류를 생성합니다.
ThisWorkbook. Connections에서 각 C에 대해.
VBA가 그 라인을 주석 처리한다면 Mac에서 작동합니까?
Excel 2010 및 2013 (Windows 8)에서 스프레드 시트를 테스트 한 결과 괜찮 았습니다.
나는 그 줄을 지우고 OK를 달리는 것처럼 보였다. 감사.
RSI는 분할을 정정하지 않습니다.
이 프로그램은 당일 거래에서도 잘 작동합니까?
누군가가 그들의 경험을 공유한다면 나는 감사 할 것입니다.
덕분에 samir 정말 대단한 일입니다. 당신은 단지 하나의 주식이 아니라 주식 우주에 전략을 역행 할 수 있도록 매크로를 어떻게 설정할 것입니까?
이 질문에는 간단한 대답이 없습니다. VBA를 수정하는 데 시간을 할애해야합니다.

거래 전략 vba
참가 조건이 충족되면 길게 또는 짧게 거래가 이루어집니다. 입력 조건은 수식으로 표현할 수 있습니다. 수식은 대 / 소문자를 구분하며 아래에서 설명하는 함수, 연산자 및 열을 사용할 수 있습니다.
crossabove (X, Y) - 열 X가 열 Y와 교차하면 True를 반환합니다. 이 함수는 이전 기간을 검사하여 교차가 실제로 발생했는지 확인합니다. crossbelow (X, Y) - X 열이 Y 열 아래로 교차하면 True를 반환합니다. 이 함수는 이전 기간을 검사하여 교차가 실제로 발생했는지 확인합니다. and (logicalexpr, ...) - 부울 And. 모든 논리 표현식이 참이면 True를 리턴합니다. 또는 (logicalexpr, ...) - 부울 또는. 논리 표현식 중 하나라도 참이면 True를 리턴합니다. daysago (X, 10) - 열 X의 값을 10 일 전에 반환합니다. previoushigh (X, 10) - 오늘을 포함하여 지난 10 일 동안의 가장 높은 값 (열 X에 있음)을 반환합니다. previouslow (X, 10) - 오늘을 포함하여 지난 10 일 중 가장 낮은 값 (열 X에 있음)을 반환합니다.
보다 큼 = 같음 <> 같지 않음 = 크거나 같음 + 더하기 - 빼기 * 곱하기 / 나눗셈.
열 (AnalysisOutput에서)
A - 열 A B - 열 B C .. .. YY - 열 YY ZZ - 열 ZZ.
이것은 입학 조건 중 가장 흥미롭고 유연한 부분입니다. "AnalysisOutput"워크 시트의 열을 지정할 수 있습니다. 역 테스트가 수행되면 열의 각 행이 평가에 사용됩니다.
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 열의 값보다 크거나 같으면 입력 조건이 충족됩니다. 및 (A> B, C> D)
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 열의 값보다 크고 C 열의 값이 D 열보다 큰 경우 입력 조건이 충족됩니다. 십자가 (A, B)
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 값보다 크면 입력 조건이 충족됩니다. crossabove는 A가 원래 B보다 작거나 같은 값을 가지며 A의 값이 B보다 커짐을 의미합니다.
Exit 조건은 입력 조건에 정의 된 함수, 연산자 및 열을 사용할 수 있습니다. 또한 아래와 같이 Variables를 사용할 수 있습니다.
이익이 가격은 판매 가격에서 구매 가격을 뺀 값입니다. 이익을 내기 위해서는 판매 가격이 구매 가격보다 커야합니다. 그렇지 않으면 이익은 0이됩니다. 손실 판매 가격이 구매 가격보다 낮은 경우 판매 가격에서 구매 가격을 뺀 값으로 정의됩니다. profitpct (판매 가격 - 구매 가격) / 구매 가격 주 : 판매 가격은 구매 가격보다 크거나 같아야합니다. 그렇지 않으면 profitpct는 0이됩니다. losspct (판매 가격 - 구매 가격) / 구매 가격 참고 : 판매 가격은 구매 가격보다 낮아야합니다. 그렇지 않으면 losspct는 0이됩니다.
이 예에서 백분율로 환산 한 이익이 20 %보다 큰 경우 종료 조건이 충족됩니다.